Estoque do sistema de negociação

Sistemas comerciais: projetando seu sistema - Parte 1.

A seção anterior deste tutorial analisou os elementos que compõem um sistema comercial e discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente comercial real. Nesta seção, construímos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao comércio de sistemas. Em seguida, analisaremos mais detalhadamente os diferentes gêneros dos sistemas de negociação.

O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre novatos. Nesta arena, dominam grandes players, como Warren Buffett e Merrill Lynch, e as estratégias tradicionais de investimento em crescimento e valor são, de longe, as mais comuns. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão se juntando a essa tendência, embora lentamente.

A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo, desde estoques extraterrestre extremamente voláteis (OTC) até chips azuis não voláteis.

A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente os problemas de OTC e rosa.

As comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem-sucedidos e podem aumentar as perdas. OTC e ações de folhas cor-de-rosa geralmente incorrem em taxas de comissão adicionais.

Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com o desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral.

O mercado de câmbio, ou forex, é o maior e mais líquido mercado do mundo. Os governos, bancos e outras grandes instituições do mundo trocam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex conta com sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns comerciais com base em relatórios econômicos ou pagamentos de juros.

A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes.

Não há comissões neste mercado, apenas se espalha. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos.

Em comparação com o valor das ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas, devido à disponibilidade de "pares de moedas exóticas" - ou seja, moedas de países menores - o alcance em termos de volatilidade não é necessariamente limitado.

Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é "a tendência é seu amigo"), ou sistemas que compram ou vendem em breakouts. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo.

Os mercados de ações, divisas e commodities oferecem negociação de futuros. Este é um veículo popular para o comércio de sistemas devido ao maior valor de alavancagem disponível e ao aumento da liquidez e da volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas formas: podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esse motivo, o uso de futuros é geralmente reservado para comerciantes avançados de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem uma personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para desenvolver.

Cabe ao investidor individual decidir qual mercado é mais adequado ao comércio de sistemas - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade facilita o desenvolvimento de um sistema de negociação. No entanto, forex é normalmente pensado para ser a plataforma superior para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar o aumento de alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema.

O método mais comum de negociação de sistema é o sistema de tendências. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera um movimento de preço significativo, depois compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos de sistemas na esperança de que esses movimentos de preços mantenham a tendência.

Sistemas médios móveis.

Freqüentemente usado na análise técnica, uma média móvel é um indicador que mostra simplesmente o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A maneira mais comum de determinar a entrada e a saída é um cruzamento. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da média do preço histórico (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) quanto o Mestre de 20 dias (linha vermelha) da IBM:

O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento do preço provavelmente continuará na direção do breakout. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é um simples Bollinger Band & reg; sobreposição. Bollinger Bands & reg; mostram médias de preços altos e baixos, e ocorrem breakouts quando o preço atende às bordas das bandas. Aqui está um gráfico que traça o preço (linha azul) e Bollinger Bands & reg; (linhas de cinza) da Microsoft:

Desvantagens de Trend-Following Systems:

Requisição de decisão empírica necessária - Ao determinar tendências, sempre há um elemento empírico a considerar: a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, então o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas de breakout.

Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas de breakout estarão sempre atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo ou a parte inferior de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo.

Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - isto é, quando a média cai apenas para o alcance, de repente, inverte a direção. Isso pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas efetivas perdas de parada e técnicas de gerenciamento de risco.

Sideways Markets - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro somente em mercados que realmente fazem tendências. No entanto, os mercados também se movem de lado, ficando dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo.

Pode ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem a tendência podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve manter seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falhas garantidas.

Basicamente, o objetivo com o sistema contra-tendência é comprar no menor baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema contra-tendência não é auto-corretivo. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado.

Tipos de sistemas de contra-tendência.

Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando o impulso em uma direção começa a desaparecer. Isso geralmente é calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando os estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação contra tendência, mas todos compartilham o mesmo objetivo fundamental: comprar baixo e vender alto.

Requisição de decisões e requisitos mecânicos - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é os pontos nos quais os indicadores de força relativa se desvanecem.

Pode ocorrer volatilidade extrema - esses sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema e uma incapacidade de manter o sistema apesar dessa volatilidade resultará em falhas garantidas.

Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair de posições).

Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, divisas e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem uma tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir algum vigor - é essencial que o comerciante do sistema fique com seu sistema durante esses tempos. Na próxima parcela, examinaremos mais de perto como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para facilitar sua vida.

Construa um sistema de negociação de ações para sua vida!

Negociar para viver é uma idéia emocionante, e os sistemas de estoque de negociação podem lhe dar a vida que você deseja. Um sistema é simplesmente um conjunto de regras que define como você entrará e sairá dos mercados financeiros para ganhar dinheiro. Os sistemas de negociação de ações funcionam porque eliminam a emoção, criam consistência e capturam uma vantagem nos mercados.

A maioria dos novos comerciantes falham e perdem dinheiro e # xa0, porque eles tomam dicas dos outros, fazem o que é popular, fazem o que soa bem nas festas, eles fazem o que comercializa fortemente pela indústria, eles usam o estoque de outra pessoa sistema de negociação & # xa0; - eles não fazem o que é rentável!

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Eu acredito que VOCÊ pode ter sucesso onde tantos outros falharam!

Você pode fazer o comércio de dinheiro, & # xa0; VOCÊ pode viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo e VOCÊ pode ser livre da escravidão corporativa. Construindo seu próprio sistema comercial que atenda seus objetivos, se adequa à sua personalidade e lhe dá a vida que você quer é a resposta. Posso mostrar-lhe, em quatro passos simples, como criar um sistema rentável que funcione para você, independentemente de querer negociar o mercado de ações, o mercado de futuros ou os mercados cambiais.

Meu objetivo é ajudá-lo a ter sucesso construindo seu próprio sistema de negociação de ações rentável que atenda seus objetivos e lhe dá a vida que deseja. A maioria dos novos comerciantes falha porque eles não têm um guia para ajudá-los a construir um sistema rentável que se adapte a eles.

Por sua conta, esta é uma jornada difícil - Deixe-me ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável rapidamente! Certifique-se de que você também verifique meu novo site na Enlightened Stock Trading para saber como desenvolver um sistema de negociação de ações vencedor que se adapte à sua personalidade, seus objetivos e seu estilo de vida ideal.

Por onde eu começo?

Existem inúmeros cursos, serviços de assinatura e sistemas caros para venda nesta indústria. Nada disso é a resposta isolada.

. A resposta é projetar seu próprio sistema comercial com uma compreensão de si mesmo.

Alguém que gosta de ação terá problemas para negociar uma abordagem semanal de longo prazo.

A pergunta que a maioria dos novos comerciantes perguntam: "Como você faz o comércio de dinheiro?" É A PERDA ERRADA!

A pergunta que cada comerciante deve fazer é: "Como posso ganhar dinheiro negociando?"

Todos são diferentes, então, você não pode ganhar dinheiro consistentemente tomando dicas de amigos, seguindo boletins informativos, se inscrevendo em serviços de cobrança de estoque, lendo boletins informativos, pagando seminários caros para aprender métodos comerciais secretos. porque? Porque essas coisas tudo têm uma coisa em comum - eles não conseguem levar em conta você!

O melhor lugar para começar é com você!

Há muitos equívocos sobre como fazer lucros comerciais consistentes.

A verdade é que você pode construir a liberdade financeira através da negociação.

sem ser forçado a assistir os mercados o dia todo, sem dia de negociação, sem comércio de alta freqüência, sem escalar, sem conhecimento interno.

Apesar de todo o hype, estes são apenas como um trabalho estressante que encadeia você para a tela do computador. Você pode ter tanto tempo quanto dinheiro. As estratégias de negociação de médio a longo prazo podem dar-lhe isso.

Minha abordagem de 4 passos para sistemas de negociação de ações.

A ótima notícia é que o melhor sistema não é complexo ou difícil de projetar.

Não importa se você comercializa o mercado de ações, o mercado de futuros, o forex ou opções ou qualquer outro instrumento, o melhor sistema é aquele que você constrói para si mesmo, para que você entenda como e por que funciona.

Minha abordagem para guiá-lo é um processo direto e transparente para o sucesso comercial.

Através deste site e de meus outros recursos, vou ajudá-lo:

Desenvolver regras de gestão de risco e gerenciamento de portfólio para atender aos seus objetivos Escolhendo seu software para assegurar a tarefa de desenvolver um sistema robusto.

I & # xa0; tive muito apoio na minha própria jornada para o sucesso comercial. Demorou vários anos para encontrar uma abordagem que deu o estilo de vida que queria. Meu objetivo era a liberdade através da negociação, não um trabalho de troca de tempo integral.

Havia um apoio útil muito limitado na indústria comercial, e bons recursos eram difíceis de encontrar. Desenvolvi gradualmente a minha compreensão da psicologia do comércio e investiguei inúmeras estratégias comerciais e abordagens de investimento. I & # xa0; ler inúmeros livros sobre sistemas de negociação, projetado e testado meus próprios sistemas, aprendi o software e encontrei o meu caminho.

Muitas pessoas falham porque este é um caminho desafiador, mas o resultado vale a pena a viagem. Espero que compartilhar minha jornada lhe traga sucesso e ataca sua curva de aprendizado para negociação com rentabilidade.

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Princípios de negociação.

Sobre.

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Software de negociação para construção.

estoque, futuros, índice e sistemas de negociação forex.

usando indicadores de análise técnica e redes neurais.

NeuroShell Trader é um software para construção de sistemas de negociação. Não é um sistema de negociação por direito próprio, é um conjunto de ferramentas das técnicas tradicionais e de Inteligência Artificial (AI) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados.

NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como a NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muito mais.

Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores e regras de análise técnica padrão, como os comerciantes usaram há anos, técnicas de inteligência artificial, como redes neurais ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você constrói voltarão a testar automaticamente e continuarão a transmitir sinais no futuro à medida que novos dados chegam.

Os modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Digamos que você acredite que os seguintes indicadores serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações:

A propagação entre cada estoque alvo e INTC A força relativa entre cada estoque alvo e o indicador estocástico% k de $ DJUCR A aplicado a cada estoque alvo.

Portanto, a próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de indicadores. O Indicador Wizard contém mais de 800 indicadores padrão para escolher.

Sistemas de negociação e previsão.

Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos de negociação preditiva de rede neural avançada ou sistemas híbridos que combinam ambos.

Redes neurais.

Encontre padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados.

Por que usar uma rede neural? Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não tem um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de negociação rentável, as redes neurais podem criar as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudá-lo a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros.

Nós fazemos nossa própria pesquisa na rede neural. O nosso mais novo tipo de rede neural, Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treina em 5-20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma de backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante? Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de backpropagation.

A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (assumindo que você possui entradas relevantes, é claro), e dá-lhe um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir de forma inteligente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também o ajudará a decidir. O turbopropulsor 2 também possui mecanismos para ajudar a evitar a sobreposição. Você não precisa de um conjunto de "teste" mais um conjunto de "validação" ou "avaliação" para evitar a sobreposição com a rede neural Turboprop 2. O turboélice 2 também pode treinar com base em lucros crescentes, além de reduzir o erro.

Turbo-propulsor 2 não possui nenhum parâmetro para ajustar a rede neural. Não é necessário ser um especialista na rede neural; A inserção de uma previsão ou previsão da rede neural é tão fácil quanto a inserção de um indicador.

Algorítmos genéticos.

Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos.

Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca de analisar. O NeuroShell Trader oferece uma vantagem com três otimistas baseados em algoritmos genéticos diferentes para ajustar suas idéias comerciais. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar a redução ou escolher entre mais de 30 outros objetivos.

A velocidade é essencial quando você está avaliando uma grande quantidade de sistemas de negociação. Nossas estratégias de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxertos são capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema comercial em muito menos tempo do que os otimizadores de força bruta tradicionais (também incluídos) que tentam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados em algoritmos genéticos podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O Trader também pode procurar os preços de parada e limite ideais para seus sistemas de negociação.

Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir vários gráficos ao mesmo tempo, novos ou aqueles que você já construiu e salvou. Quando você cria um novo gráfico, você especifica sua periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o tempo atrás em que deseja carregar os dados. Em seguida, você especifica os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais comerciais.

Múltiplos instrumentos no gráfico aparecem na própria página do gráfico. Por exemplo, digamos que você carrega IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não precisam ser ações, podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc.). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Gráfico B.

Atualizações para as versões NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power User estão disponíveis, o que permite ao software distribuir o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede de área local. O resultado é uma diminuição significativa no tempo necessário para criar e atualizar sistemas de negociação à medida que as condições do mercado mudam.

Deixe-nos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas quad core. Esse é um total de 20 núcleos, todos os quais podem estar procurando o seu modelo de negociação ideal ao mesmo tempo. Os computadores mais rápidos irão lidar com uma maior parcela da carga. Você tem controle sobre qual dos computadores da rede que deseja participar e quais os que você não deseja participar.

Escolha entre três diferentes versões de rede do NeuroShell Trader, dependendo da potência e velocidade que você precisa:

Otimização Distribuída da Rede.

Otimização ainda mais rápida de grandes modelos complexos com processamento distribuído em vários computadores.

Uma vez que o gráfico carrega com os dados solicitados, você está pronto para definir um ou mais modelos no gráfico. Qualquer modelo que você cria no gráfico aplica-se automaticamente a todos os instrumentos no gráfico. Seu modelo pode ser otimizado o mesmo para todas as páginas do gráfico, ou personalizado otimizado para cada página do gráfico. Os modelos podem ser Estratégias de Negociação ou Previsões. Observe que você pode inserir vários modelos em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Você pode ou não ter uma pista sobre como os indicadores que você escolheu trabalham. Se você fizer isso, você provavelmente terá alguma idéia sobre como eles seriam usados ​​para gerar sinais de negociação, regras como "Comprar quando a força relativa entre o estoque eo DJUCR é alto e a propagação com o INTC é baixa". Neste caso, você quer que seu (s) modelo (s) seja Estratégias de Negociação, mesmo que não tenha certeza de quais valores devem ser considerados altos e baixos acima. O otimizador genético encontrará os valores para você. Se você não tem nenhuma pista sobre como os indicadores funcionam, ou nenhuma pista sobre as regras apropriadas para eles, você provavelmente vai querer construir uma Previsão com uma rede neural para o seu (s) modelo (s), porque as redes neurais encontram suas próprias regras.

Indicadores de Análise Técnica.

Mais de 800 indicadores.

Assistente de Estratégia de Negociação.

Assistente de previsão.

O Assistente de Estratégia de Negociação é um mecanismo rápido para entrar nas regras de negociação sem ter que digitar fórmulas confusas ou escrever em alguma linguagem de programação algorítmica.

O Assistente é todo apontar e clicar. Você apenas lista as regras para entrada longa, saída longa, entrada curta e saída curta (capa). Cada uma dessas regras é de fato um indicador que você constrói exatamente como qualquer outro indicador - com o Assistente de indicadores. Você também pode inserir indicadores para parar e limitar os níveis de preços, incluindo paradas de trânsito.

Se você quiser otimizar suas estratégias comerciais, o otimizador genético fará essas coisas para você:

Encontre qual das regras que você listou deve ser usada em combinação Descubra quais os parâmetros dos indicadores em suas regras devem ser configurados para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo (chamamos essa otimização completa) Mesmo suas paradas e limites podem seja otimizado.

Quando a Estratégia de Negociação estiver completa, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados são adicionados ao gráfico, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar a forma como seu lucro está crescendo.

As previsões são redes neurais feitas com o Assistente de Previsão. Isso é o que nossas redes neurais padrão fazem, eles fazem previsões sobre o valor futuro de um fluxo de dados, geralmente um preço ou mudança de preço, mas qualquer fluxo de dados pode ser previsto. Aqui é basicamente tudo o que você precisa fazer para criar um modelo de previsão:

Escolha algumas entradas - fluxos de dados, geralmente indicadores, que você acredita serem indicadores líderes do mercado. Decida o que deseja prever, geralmente altere ou altere em porcentagem o aberto ou o fechado. Decida quantos dados históricos serão usados ​​para treinar a rede neural. Decida quantos dados históricos você deseja usar para testar o quão bem a rede neural aprendeu.

Se você quiser otimizar sua previsão, o otimizador genético fará essas coisas para você:

Encontre quais as entradas que você listou devem ser usadas em combinação Encontre quais os valores dos parâmetros do indicador devem ser configurados para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo Encontre os limites de rede neural para negociação.

Quando a previsão estiver completa, ele mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados chegam no futuro, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar a forma como seu lucro está crescendo.

Às vezes, quando você constrói sistemas tradicionais de negociação, modelos de redes neurais ou modelos otimizados de qualquer tipo, é possível fazer um modelo tão bom que não aguente com futuras condições de mercado. Isso é chamado de superação. O NeuroShell permite que você segure alguns dados fora do processo de construção do sistema (chamado dados fora da amostra). Portanto, o NeuroShell contém instalações que farão back-back automático com dados fora da amostra para você, para que você possa ganhar a confiança de que seu modelo se manterá no futuro.

Nosso otimizador também funciona em um modo que chamamos de "troca de papel". Neste modo, o otimizador mantém o sistema de negociação que funciona melhor em um período de tempo após o período de otimização, em vez do modelo ótimo (pico). O comércio de papel automaticamente lhe dá um sistema de negociação que é menos provável que seja superado e que seja mais provável que funcione bem no futuro.

Teste de Back-of-Sample.

Determine se o seu sistema de negociação se mantém na negociação futura antes de arriscar dinheiro real.

Trader Power User e Trader Professional permitem que você crie gráficos de fim de dia com gráficos diários, semanais e mensais.

O DayTrader Power User e o DayTrader Professional trabalham com gráficos de fim de dia, semanais e mensais e gráficos intra-dia que possuem barras de horas, minutos, segundo, volume e alcance.

End of Day e Intra Day Charts.

O NeuroShell permite que você leve praticamente qualquer condição, não apenas sinais de negociação, e defina um alerta para informá-lo quando essa condição acabou de ocorrer.

Notificação visual e sonora de eventos importantes.

Depois de ter desenvolvido um modelo com o qual você está satisfeito, você pode especificar que os negócios sejam enviados para a conta do seu corretor para execução, sendo o preço de preenchimento retornado ao NeuroShell. Os negócios podem ser enviados automaticamente, ou somente depois de aprová-los. Como alternativa, o NeuroShell enviará seus negócios por e-mail para os endereços de e-mail de sua escolha.

Atualmente, o NeuroShell Trader possui intermediários interativos, a FXCM e a TradeStation integrada e outros corretores estão disponíveis no ZagTrader. As conexões diretas para mais corretores estão sendo desenvolvidas.

Negociação integrada.

Envie automaticamente trocas para sua corretora favorita enquanto você está no campo de golfe.

Seus gráficos podem misturar e combinar vários intervalos de tempo em fluxos de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação, bem como outros dados do instrumento. O NeuroShell Trader Power User mistura diários, semanais e mensais, enquanto o NeuroShell DayTrader Power User também pode incluir vários quadros intradiários. Por exemplo, o Trader Power User permite combinar barras diárias e semanais no mesmo sistema de negociação. A versão do DayTrader Power User pode criar um único sistema de negociação com barras de minutos, horas e intervalos. Pense nas possibilidades.

Análise de intervalo de tempo múltiplo.

Combine diferentes cronogramas de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação em um gráfico ou análise.

Você pode selecionar entre mais de quinze diferentes métodos de dimensionamento. Se você não sabe quantos compartilhamentos, contratos ou unidades para comprar com cada comércio, deixe o otimizador decidir o método mais lucrativo.

Gestão Avançada de Dinheiro.

Controle o dinheiro alocado para cada comércio.

Tamanho Fixo Dólar Fixo Porcentagem da Conta Alavancada Fixa Fixada Fração Kelly fórmula Ótima f.

Seguro f Risco de lucro Risco de volatilidade Rácio fixo Margem + Diminuição do preço Quantia fixa em dólar por unidade Dólar fixo Risco de dólar fixo.

Pyramiding e opções de escala adicionam a capacidade de entrar ou sair de negociações com mais de uma ordem. Se você não tiver em consideração qual dos métodos de dimensionamento da posição ou piramide, o otimizador do Trader pode ajudar no seu processo de decisão.

Pyramidação e Escala de Posição.

Entre ou saia de negócios com vários pedidos.

Se você deseja avaliar o desempenho do seu modelo em uma Estratégia de Negociação que seja novamente otimizada regularmente em dados mais recentes, e depois aplicada a dados fora da amostra, você pode usar o recurso Walk Forward Optimization.

Por exemplo, você pode repetir a re-optimização de uma Estratégia de Negociação todas as semanas nas últimas 10 semanas. Após cada reoptimização, a Estratégia de Negociação é aplicada aos dados da semana seguinte. O NeuroShell Trader Power User executará 11 otimizações totais nesse caso, cada uma mudando em uma semana. Dez dessas otimizações mostrarão o & ldquo; real & rdquo; Os resultados da negociação foram negociados no modelo re-optimizado para a semana seguinte ao período de otimização. A otimização final é otimizada até a última data para que você possa avançar para o futuro negociando um modelo que foi otimizado nos dados mais recentes da mesma maneira que as otimizações simuladas anteriores.

Este recurso também pode ser aplicado a barras intraday se você possui a versão NeuroShell DayTrader Power User.

Otimização de marcha para frente.

Avalie o desempenho em sistemas que foram novamente otimizados regularmente em dados mais recentes e, em seguida, aplicados em dados fora da amostra.

As versões do Power User incluem um & ldquo; batch & rdquo; modo de re-optimização e modelos de backtesting que você criou anteriormente.

Basta salvar o modelo como um modelo de gráfico. Salvar modelos para TODOS os modelos que você deseja incorporar nesse processo em lote. Para iniciar o processo em lote, basta selecionar todos os modelos que deseja incluir no lote na primeira página do assistente de Estratégia de Negociação. Você terá a opção de modificar as datas, os custos e os parâmetros de otimização que você deseja usar durante a otimização de todos os modelos. Você NÃO precisa reconstruir cada modelo.

Depois que os modelos são testados e você analisou os resultados, você pode verificar os modelos que deseja ver exibidos em um gráfico.

Processamento em lote.

Otimize e teste novamente vários modelos de estratégia de negociação em vários instrumentos em um processo contínuo.

O NeuroShell Trader permite que você distribua o processamento de otimização em vários núcleos de computador e vários hiper-tópicos em um único computador.

Por exemplo, se você tiver um processador Intel Core i7, que possui 4 núcleos de processamento com a capacidade de processar dois hiper threads simultâneos, o processamento de otimização do NeuroShell Trader pode ser distribuído para 8 threads diferentes. Teoricamente, você pode perceber até um aumento de velocidade de 8x na otimização em um computador Core i7, no entanto, devido à sobrecarga de controle, configuração e comunicação com cada segmento distribuído, o aumento de velocidade pode se aproximar, mas nunca alcançará 8x. (Você também tem opções para limitar o número de núcleos / hipertextos utilizados durante a otimização se você quiser usar outros programas durante a otimização sem qualquer compartilhamento de processador.)

Para uma otimização ainda mais rápida, consulte Otimização Distribuída da Rede descrita abaixo.

Otimização Distribuída Multicore.

Otimização rápida e relâmpago de modelos complexos com processamento distribuído em vários núcleos de um único computador.

REGRAS DE COMBINA E REDES NEURAS: você pode construir sistemas de negociação híbridos que envolvam previsões de rede neural, bem como regras padrão.

MODELOS HÍBRIDOS - Uma vez que tudo no NeuroShell é um fluxo de dados, existem muitas maneiras de construir modelos híbridos alimentando os resultados de um assistente em outro assistente. Os indicadores podem entrar em outros indicadores, as previsões e as regras de negociação podem entrar em indicadores, os sinais comerciais podem entrar em outras regras de negociação, etc., etc.

PAINEL DOS EXPERTS - Você pode construir um "painel de especialistas" - uma estratégia que consulta várias outras estratégias ou redes neurais para ver o que a maioria prevê.

PAIRS TRADING - Você pode construir modelos de negociação de pares e até otimizá-los.

MODELOS DE PORTFOLIO - Você pode construir modelos de portfólio, onde o modelo examina uma cesta de ações e ocupa uma posição em uma ou mais delas com base em sua posição relativa na cesta (a posição relativa pode ser baseada em um ou mais indicadores ou redes neurais .) Estes modelos de portfólio podem ser protegidos para serem neutros no mercado, de modo que, em um determinado momento, existam um número igual de posições longas e curtas.

OPTIMIZAÇÃO DO MERCADO CROSS - Você pode otimizar cada instrumento no gráfico individualmente ou fazer uma otimização geral que resulte no mesmo modelo para todos os instrumentos no gráfico.

MODELOS INTRADAY - Você pode construir modelos intradias com o NeuroShell DayTrader Professional para tomar decisões sobre a direção do mercado em horários específicos do dia.

EXPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode exportar dados, indicadores, sinais, curvas de equidade, etc. da NeuroShell em arquivos de texto para processamento em Excel, programas estatísticos ou outros sistemas de negociação.

IMPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode carregar arquivos de texto de indicadores ou sinais de outros programas no NeuroShell em muitos casos.

API INDICADOR PERSONALIZADO - Às vezes, você pode ter em mente indicadores que são muito complexos mesmo para o nosso Assistente de indicadores para construir. Nesse caso, você pode programar o seu próprio em linguagens padrão como C ++, Power Basic e outros idiomas capazes de criar bibliotecas de links dinâmicos.

API CUSTOM BROKERAGE - Se você não quiser usar nossos corretores conectados e ter outro corretor, prefere enviar trocas automaticamente, você ou seus programadores poderão usar nossa "Bomba comercial" programável para programar sua própria interface de corretagem personalizada .

API DE ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA - Também temos uma interface programável chamada "Bomba de Dados" que pode permitir que você ou seu programador criem uma interface de dados personalizada para um provedor de dados intradiário que ainda não tenha sido suportado pelo NeuroShell.

Use as SUAS regras, indicadores e fórmulas para analisar os mercados voláteis de hoje, sem escrever nenhum código. Em vez disso, use nosso ponto e clique em & ldquo; wizards & rdquo; para indicadores, previsões e sistemas de negociação. Por exemplo, crie várias variações do mesmo indicador, como as médias móveis de 9 e 13 períodos, em uma passagem pelo assistente de indicadores.

O assistente de indicadores permite que você crie indicadores complexos combinando uma série de 800 indicadores incluídos. Você pode salvar esses & ldquo; custom & rdquo; indicadores para uso em outros sistemas de negociação. Os feiticeiros da estratégia de previsão e comercialização também permitem combinar sistemas inteiros, para que você possa construir & ldquo; ensemble & rdquo; sistemas com mais poder para encontrar negócios lucrativos. Salve seus favoritos como modelos para uso posterior.

Aponte e clique.

Use os assistentes multi-camadas do NeuroShell Trader para criar rapidamente uma lógica de negociação complexa.

Ward Systems Group, Inc.

"Deixe seus sistemas aprender a sabedoria da idade e experimentar" &comércio;

Software de negociação para construção.

estoque, futuros, índice e sistemas de negociação forex.

usando indicadores de análise técnica e redes neurais.

NeuroShell Trader é um software para construção de sistemas de negociação. Não é um sistema de negociação por direito próprio, é um conjunto de ferramentas das técnicas tradicionais e de Inteligência Artificial (AI) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados.

NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como a NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muito mais.

Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores e regras de análise técnica padrão, como os comerciantes usaram há anos, técnicas de inteligência artificial, como redes neurais ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você constrói voltarão a testar automaticamente e continuarão a transmitir sinais no futuro à medida que novos dados chegam.

Os modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Digamos que você acredite que os seguintes indicadores serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações:

A propagação entre cada estoque alvo e INTC A força relativa entre cada estoque alvo e o indicador estocástico% k de $ DJUCR A aplicado a cada estoque alvo.

Portanto, a próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de indicadores. O Indicador Wizard contém mais de 800 indicadores padrão para escolher.

Sistemas de negociação e previsão.

Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos de negociação preditiva de rede neural avançada ou sistemas híbridos que combinam ambos.

Redes neurais.

Encontre padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados.

Por que usar uma rede neural? Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não tem um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de negociação rentável, as redes neurais podem criar as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudá-lo a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros.

Nós fazemos nossa própria pesquisa na rede neural. O nosso mais novo tipo de rede neural, Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treina em 5-20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma de backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante? Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de backpropagation.

A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (assumindo que você possui entradas relevantes, é claro), e dá-lhe um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir de forma inteligente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também o ajudará a decidir. O turbopropulsor 2 também possui mecanismos para ajudar a evitar a sobreposição. Você não precisa de um conjunto de "teste" mais um conjunto de "validação" ou "avaliação" para evitar a sobreposição com a rede neural Turboprop 2. O turboélice 2 também pode treinar com base em lucros crescentes, além de reduzir o erro.

Turbo-propulsor 2 não possui nenhum parâmetro para ajustar a rede neural. Não é necessário ser um especialista na rede neural; A inserção de uma previsão ou previsão da rede neural é tão fácil quanto a inserção de um indicador.

Algorítmos genéticos.

Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos.

Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca de analisar. O NeuroShell Trader oferece uma vantagem com três otimistas baseados em algoritmos genéticos diferentes para ajustar suas idéias comerciais. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar a redução ou escolher entre mais de 30 outros objetivos.

A velocidade é essencial quando você está avaliando uma grande quantidade de sistemas de negociação. Nossas estratégias de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxertos são capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema comercial em muito menos tempo do que os otimizadores de força bruta tradicionais (também incluídos) que tentam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados em algoritmos genéticos podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O Trader também pode procurar os preços de parada e limite ideais para seus sistemas de negociação.

Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir vários gráficos ao mesmo tempo, novos ou aqueles que você já construiu e salvou. Quando você cria um novo gráfico, você especifica sua periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o tempo atrás em que deseja carregar os dados. Em seguida, você especifica os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais comerciais.

Múltiplos instrumentos no gráfico aparecem na própria página do gráfico. Por exemplo, digamos que você carrega IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não precisam ser ações, podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc.). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Gráfico B.

Atualizações para as versões NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power User estão disponíveis, o que permite ao software distribuir o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede de área local. O resultado é uma diminuição significativa no tempo necessário para criar e atualizar sistemas de negociação à medida que as condições do mercado mudam.

Deixe-nos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas quad core. Esse é um total de 20 núcleos, todos os quais podem estar procurando o seu modelo de negociação ideal ao mesmo tempo. Os computadores mais rápidos irão lidar com uma maior parcela da carga. Você tem controle sobre qual dos computadores da rede que deseja participar e quais os que você não deseja participar.

Escolha entre três diferentes versões de rede do NeuroShell Trader, dependendo da potência e velocidade que você precisa:

Otimização Distribuída da Rede.

Otimização ainda mais rápida de grandes modelos complexos com processamento distribuído em vários computadores.

Uma vez que o gráfico carrega com os dados solicitados, você está pronto para definir um ou mais modelos no gráfico. Qualquer modelo que você cria no gráfico aplica-se automaticamente a todos os instrumentos no gráfico. Seu modelo pode ser otimizado o mesmo para todas as páginas do gráfico, ou personalizado otimizado para cada página do gráfico. Os modelos podem ser Estratégias de Negociação ou Previsões. Observe que você pode inserir vários modelos em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.

Você pode ou não ter uma pista sobre como os indicadores que você escolheu trabalham. Se você fizer isso, você provavelmente terá alguma idéia sobre como eles seriam usados ​​para gerar sinais de negociação, regras como "Comprar quando a força relativa entre o estoque eo DJUCR é alto e a propagação com o INTC é baixa". Neste caso, você quer que seu (s) modelo (s) seja Estratégias de Negociação, mesmo que não tenha certeza de quais valores devem ser considerados altos e baixos acima. O otimizador genético encontrará os valores para você. Se você não tem nenhuma pista sobre como os indicadores funcionam, ou nenhuma pista sobre as regras apropriadas para eles, você provavelmente vai querer construir uma Previsão com uma rede neural para o seu (s) modelo (s), porque as redes neurais encontram suas próprias regras.

Indicadores de Análise Técnica.

Mais de 800 indicadores.

Assistente de Estratégia de Negociação.

Assistente de previsão.

O Assistente de Estratégia de Negociação é um mecanismo rápido para entrar nas regras de negociação sem ter que digitar fórmulas confusas ou escrever em alguma linguagem de programação algorítmica.

O Assistente é todo apontar e clicar. Você apenas lista as regras para entrada longa, saída longa, entrada curta e saída curta (capa). Cada uma dessas regras é de fato um indicador que você constrói exatamente como qualquer outro indicador - com o Assistente de indicadores. Você também pode inserir indicadores para parar e limitar os níveis de preços, incluindo paradas de trânsito.

Se você quiser otimizar suas estratégias comerciais, o otimizador genético fará essas coisas para você:

Encontre qual das regras que você listou deve ser usada em combinação Descubra quais os parâmetros dos indicadores em suas regras devem ser configurados para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo (chamamos essa otimização completa) Mesmo suas paradas e limites podem seja otimizado.

Quando a Estratégia de Negociação estiver completa, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados são adicionados ao gráfico, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar a forma como seu lucro está crescendo.

As previsões são redes neurais feitas com o Assistente de Previsão. Isso é o que nossas redes neurais padrão fazem, eles fazem previsões sobre o valor futuro de um fluxo de dados, geralmente um preço ou mudança de preço, mas qualquer fluxo de dados pode ser previsto. Aqui é basicamente tudo o que você precisa fazer para criar um modelo de previsão:

Escolha algumas entradas - fluxos de dados, geralmente indicadores, que você acredita serem indicadores líderes do mercado. Decida o que deseja prever, geralmente altere ou altere em porcentagem o aberto ou o fechado. Decida quantos dados históricos serão usados ​​para treinar a rede neural. Decida quantos dados históricos você deseja usar para testar o quão bem a rede neural aprendeu.

Se você quiser otimizar sua previsão, o otimizador genético fará essas coisas para você:

Encontre quais as entradas que você listou devem ser usadas em combinação Encontre quais os valores dos parâmetros do indicador devem ser configurados para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo Encontre os limites de rede neural para negociação.

Quando a previsão estiver completa, ele mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados chegam no futuro, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar a forma como seu lucro está crescendo.

Às vezes, quando você constrói sistemas tradicionais de negociação, modelos de redes neurais ou modelos otimizados de qualquer tipo, é possível fazer um modelo tão bom que não aguente com futuras condições de mercado. Isso é chamado de superação. O NeuroShell permite que você segure alguns dados fora do processo de construção do sistema (chamado dados fora da amostra). Portanto, o NeuroShell contém instalações que farão back-back automático com dados fora da amostra para você, para que você possa ganhar a confiança de que seu modelo se manterá no futuro.

Nosso otimizador também funciona em um modo que chamamos de "troca de papel". Neste modo, o otimizador mantém o sistema de negociação que funciona melhor em um período de tempo após o período de otimização, em vez do modelo ótimo (pico). O comércio de papel automaticamente lhe dá um sistema de negociação que é menos provável que seja superado e que seja mais provável que funcione bem no futuro.

Teste de Back-of-Sample.

Determine se o seu sistema de negociação se mantém na negociação futura antes de arriscar dinheiro real.

Trader Power User e Trader Professional permitem que você crie gráficos de fim de dia com gráficos diários, semanais e mensais.

O DayTrader Power User e o DayTrader Professional trabalham com gráficos de fim de dia, semanais e mensais e gráficos intra-dia que possuem barras de horas, minutos, segundo, volume e alcance.

End of Day e Intra Day Charts.

O NeuroShell permite que você leve praticamente qualquer condição, não apenas sinais de negociação, e defina um alerta para informá-lo quando essa condição acabou de ocorrer.

Notificação visual e sonora de eventos importantes.

Depois de ter desenvolvido um modelo com o qual você está satisfeito, você pode especificar que os negócios sejam enviados para a conta do seu corretor para execução, sendo o preço de preenchimento retornado ao NeuroShell. Os negócios podem ser enviados automaticamente, ou somente depois de aprová-los. Como alternativa, o NeuroShell enviará seus negócios por e-mail para os endereços de e-mail de sua escolha.

Atualmente, o NeuroShell Trader possui intermediários interativos, a FXCM e a TradeStation integrada e outros corretores estão disponíveis no ZagTrader. As conexões diretas para mais corretores estão sendo desenvolvidas.

Negociação integrada.

Envie automaticamente trocas para sua corretora favorita enquanto você está no campo de golfe.

Seus gráficos podem misturar e combinar vários intervalos de tempo em fluxos de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação, bem como outros dados do instrumento. O NeuroShell Trader Power User mistura diários, semanais e mensais, enquanto o NeuroShell DayTrader Power User também pode incluir vários quadros intradiários. Por exemplo, o Trader Power User permite combinar barras diárias e semanais no mesmo sistema de negociação. A versão do DayTrader Power User pode criar um único sistema de negociação com barras de minutos, horas e intervalos. Pense nas possibilidades.

Análise de intervalo de tempo múltiplo.

Combine diferentes cronogramas de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação em um gráfico ou análise.

Você pode selecionar entre mais de quinze diferentes métodos de dimensionamento. Se você não sabe quantos compartilhamentos, contratos ou unidades para comprar com cada comércio, deixe o otimizador decidir o método mais lucrativo.

Gestão Avançada de Dinheiro.

Controle o dinheiro alocado para cada comércio.

Tamanho Fixo Dólar Fixo Porcentagem da Conta Alavancada Fixa Fixada Fração Kelly fórmula Ótima f.

Seguro f Risco de lucro Risco de volatilidade Rácio fixo Margem + Diminuição do preço Quantia fixa em dólar por unidade Dólar fixo Risco de dólar fixo.

Pyramiding e opções de escala adicionam a capacidade de entrar ou sair de negociações com mais de uma ordem. Se você não tiver em consideração qual dos métodos de dimensionamento da posição ou piramide, o otimizador do Trader pode ajudar no seu processo de decisão.

Pyramidação e Escala de Posição.

Entre ou saia de negócios com vários pedidos.

Se você deseja avaliar o desempenho do seu modelo em uma Estratégia de Negociação que seja novamente otimizada regularmente em dados mais recentes, e depois aplicada a dados fora da amostra, você pode usar o recurso Walk Forward Optimization.

Por exemplo, você pode repetir a re-optimização de uma Estratégia de Negociação todas as semanas nas últimas 10 semanas. Após cada reoptimização, a Estratégia de Negociação é aplicada aos dados da semana seguinte. O NeuroShell Trader Power User executará 11 otimizações totais nesse caso, cada uma mudando em uma semana. Dez dessas otimizações mostrarão o & ldquo; real & rdquo; Os resultados da negociação foram negociados no modelo re-optimizado para a semana seguinte ao período de otimização. A otimização final é otimizada até a última data para que você possa avançar para o futuro negociando um modelo que foi otimizado nos dados mais recentes da mesma maneira que as otimizações simuladas anteriores.

Este recurso também pode ser aplicado a barras intraday se você possui a versão NeuroShell DayTrader Power User.

Otimização de marcha para frente.

Avalie o desempenho em sistemas que foram novamente otimizados regularmente em dados mais recentes e, em seguida, aplicados em dados fora da amostra.

As versões do Power User incluem um & ldquo; batch & rdquo; modo de re-optimização e modelos de backtesting que você criou anteriormente.

Basta salvar o modelo como um modelo de gráfico. Salvar modelos para TODOS os modelos que você deseja incorporar nesse processo em lote. Para iniciar o processo em lote, basta selecionar todos os modelos que deseja incluir no lote na primeira página do assistente de Estratégia de Negociação. Você terá a opção de modificar as datas, os custos e os parâmetros de otimização que você deseja usar durante a otimização de todos os modelos. Você NÃO precisa reconstruir cada modelo.

Depois que os modelos são testados e você analisou os resultados, você pode verificar os modelos que deseja ver exibidos em um gráfico.

Processamento em lote.

Otimize e teste novamente vários modelos de estratégia de negociação em vários instrumentos em um processo contínuo.

O NeuroShell Trader permite que você distribua o processamento de otimização em vários núcleos de computador e vários hiper-tópicos em um único computador.

Por exemplo, se você tiver um processador Intel Core i7, que possui 4 núcleos de processamento com a capacidade de processar dois hiper threads simultâneos, o processamento de otimização do NeuroShell Trader pode ser distribuído para 8 threads diferentes. Teoricamente, você pode perceber até um aumento de velocidade de 8x na otimização em um computador Core i7, no entanto, devido à sobrecarga de controle, configuração e comunicação com cada segmento distribuído, o aumento de velocidade pode se aproximar, mas nunca alcançará 8x. (Você também tem opções para limitar o número de núcleos / hipertextos utilizados durante a otimização se você quiser usar outros programas durante a otimização sem qualquer compartilhamento de processador.)

Para uma otimização ainda mais rápida, consulte Otimização Distribuída da Rede descrita abaixo.

Otimização Distribuída Multicore.

Otimização rápida e relâmpago de modelos complexos com processamento distribuído em vários núcleos de um único computador.

REGRAS DE COMBINA E REDES NEURAS: você pode construir sistemas de negociação híbridos que envolvam previsões de rede neural, bem como regras padrão.

MODELOS HÍBRIDOS - Uma vez que tudo no NeuroShell é um fluxo de dados, existem muitas maneiras de construir modelos híbridos alimentando os resultados de um assistente em outro assistente. Os indicadores podem entrar em outros indicadores, as previsões e as regras de negociação podem entrar em indicadores, os sinais comerciais podem entrar em outras regras de negociação, etc., etc.

PAINEL DOS EXPERTS - Você pode construir um "painel de especialistas" - uma estratégia que consulta várias outras estratégias ou redes neurais para ver o que a maioria prevê.

PAIRS TRADING - Você pode construir modelos de negociação de pares e até otimizá-los.

MODELOS DE PORTFOLIO - Você pode construir modelos de portfólio, onde o modelo examina uma cesta de ações e ocupa uma posição em uma ou mais delas com base em sua posição relativa na cesta (a posição relativa pode ser baseada em um ou mais indicadores ou redes neurais .) Estes modelos de portfólio podem ser protegidos para serem neutros no mercado, de modo que, em um determinado momento, existam um número igual de posições longas e curtas.

OPTIMIZAÇÃO DO MERCADO CROSS - Você pode otimizar cada instrumento no gráfico individualmente ou fazer uma otimização geral que resulte no mesmo modelo para todos os instrumentos no gráfico.

MODELOS INTRADAY - Você pode construir modelos intradias com o NeuroShell DayTrader Professional para tomar decisões sobre a direção do mercado em horários específicos do dia.

EXPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode exportar dados, indicadores, sinais, curvas de equidade, etc. da NeuroShell em arquivos de texto para processamento em Excel, programas estatísticos ou outros sistemas de negociação.

IMPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode carregar arquivos de texto de indicadores ou sinais de outros programas no NeuroShell em muitos casos.

API INDICADOR PERSONALIZADO - Às vezes, você pode ter em mente indicadores que são muito complexos mesmo para o nosso Assistente de indicadores para construir. Nesse caso, você pode programar o seu próprio em linguagens padrão como C ++, Power Basic e outros idiomas capazes de criar bibliotecas de links dinâmicos.

API CUSTOM BROKERAGE - Se você não quiser usar nossos corretores conectados e ter outro corretor, prefere enviar trocas automaticamente, você ou seus programadores poderão usar nossa "Bomba comercial" programável para programar sua própria interface de corretagem personalizada .

API DE ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA - Também temos uma interface programável chamada "Bomba de Dados" que pode permitir que você ou seu programador criem uma interface de dados personalizada para um provedor de dados intradiário que ainda não tenha sido suportado pelo NeuroShell.

Use as SUAS regras, indicadores e fórmulas para analisar os mercados voláteis de hoje, sem escrever nenhum código. Em vez disso, use nosso ponto e clique em & ldquo; wizards & rdquo; para indicadores, previsões e sistemas de negociação. Por exemplo, crie várias variações do mesmo indicador, como as médias móveis de 9 e 13 períodos, em uma passagem pelo assistente de indicadores.

O assistente de indicadores permite que você crie indicadores complexos combinando uma série de 800 indicadores incluídos. Você pode salvar esses & ldquo; custom & rdquo; indicadores para uso em outros sistemas de negociação. Os feiticeiros da estratégia de previsão e comercialização também permitem combinar sistemas inteiros, para que você possa construir & ldquo; ensemble & rdquo; sistemas com mais poder para encontrar negócios lucrativos. Salve seus favoritos como modelos para uso posterior.

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Como criar o melhor sistema de negociação de ações.

O sistema de negociação de ações é uma forma de seu plano comercial completo. Você deve seguir as regras listadas lá para alcançar os resultados desejados e # 8211; ganhar dinheiro, gerar riqueza ou encontrar liberdade financeira e viva.

Esse plano que usa para negociar mercados de ações deve ser preparado para todas as situações diferentes que você pode esperar que aconteçam. E como você não pode prever tudo com antecedência, você deve revisar seu plano de negócios de negociação de ações regularmente.

5 PASSOS PARA CONFIGURAR O SEU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO SIMPLES.

Digite seu nome e e-mail para obter acesso instantâneo às minhas dicas GRATUITAS para que você comece no caminho certo e, claro, no meu boletim regular com escolhas de ações e ETFs atraentes.

Iniciando princípios básicos para qualquer sistema de mercado.

O primeiro que você define quando você escreve um plano de negociação são os conceitos básicos e as partes que você deve ter em seu documento escrito.

Você pode começar com essas idéias para escrever um plano de negociação. Então você deve incluir essas regras básicas para qualquer plano de negócios do mercado de ações. Não se esqueça de decidir o tipo de negociação de ações que você usará. Aprenda três maneiras de jogar o mercado de ações e vencer. Verifique quatro etapas para obter ações de negociação bem-sucedidas para ganhar a vida. Siga as etapas para começar a negociar swing. Saiba quanto dinheiro você pode fazer com um sistema comercial lucrativo.

Como organizar o seu dia para negociar ações.

A negociação de ações não é apenas sobre colocação de ordem, entrada ou saída de posição. Deve haver também regras diárias para análise de gráficos, análise de mercado de ações, gerenciamento de posição e muito mais. Todas essas peças devem ser incluídas no seu sistema que você usa para ganhar dinheiro nos mercados.

Você pode dividir seu dia útil em diferentes partes do tempo com base no fuso horário onde você mora e em que mercado você usa para o seu sistema. Eu vivo na Europa e comercializo os mercados de ações dos EUA principalmente, então meu horário do horário de trabalho é diferente, em seguida, o cronograma de um comerciante que vive na América.

Uma parte do seu horário definido em seu sistema deve ser uma rotina de pré-negociação. Você deve fazer tarefas semelhantes antes que o mercado esteja aberto. Outra rotina que deve ser parte do sistema de negociação de ações é necessária para reconhecer erros de negociação de estoque e corrigi-los.

Selecione a estratégia adequada para o seu sistema de negociação de ações.

Parte muito importante de um bom sistema de negociação de ações são regras que ajudam a decidir que tipo de estratégia é melhor para a situação do mercado de ações de hoje.

A situação do mercado muda de tendência de alta para movimento lateral e tendência de baixa. A maior parte do tempo, o mercado gasta no comércio paralelo, com base em estatísticas de longo prazo. Portanto, é bom ter várias estratégias diferentes em seu sistema. Alguns para cenário de alta, alguns para uma gama de negócios e algumas estratégias de venda a descoberto para o mercado ostentoso.

As estratégias de negociação mais comuns utilizadas pelos negócios com base técnica são trocas de pull-up e pullback.

Exemplo de comércio de estratégia de venda curta.

Como configurar entrada, stop-loss e alvos para seus negócios.

Você precisa ter esses valores importantes preparados para cada oportunidade que você gosta e que se encaixam no seu sistema de negociação de ações.

Você precisa definir:

um bom preço de entrada onde colocar pontos de perda de parada possível, onde você pode obter lucros. seu risco: taxa de recompensa. Ele irá dizer se sua configuração é boa e vale a pena negociar.

Eu uso essas duas maneiras principais de como configurar a entrada para os meus negócios.

Entrar e sair do comércio de ações.

O conhecimento dos tipos de ordem correta utilizados para inserir ou fechar a posição é parte de um bom sistema. Leia também por que eu não entrei parar pedidos antes que a troca esteja aberta. Eu uso horários de negociação de estoque pré-mercado para minhas saídas de vez em quando. É importante manter suas regras de gerenciamento de risco definidas em seu sistema e não perseguir o preço da ação móvel. Pode ser crucial para a sua negociação on-line e investir resultados para saber quando vender ações em seu portfólio. Prepare a lista de regras para vender ações.

Swing Trade exemplo.

Gerenciamento comercial de suas posições.

Um bom comerciante tem que cuidar de todas as posições abertas. Você também deve monitorar regularmente o desenvolvimento de preços de qualquer posição aberta em seu portfólio. Isso também deve ser definido nas regras do sistema.

As tarefas mais importantes de gerenciamento de posição para o seu sistema são.

arrastar (mover) parar nível de lucro tomar decisão de saída se a quebra ou repartição falhar Regras definindo quantos estoques possuir no portfólio ao mesmo tempo.

O comércio de baixo custo só pode ser alcançado usando regras adequadas de gerenciamento de risco. Recomendo verificar a data do lucro para cada oportunidade que você encontrar. Aqui está a descrição do gráfico em tempo real que monitro durante um dia. Uma abordagem muito lucrativa na gestão do comércio é agregar uma posição já lucrativa ou reentrada do comércio. Prepare uma lista de regras para todas essas tarefas com antecedência e siga-as na sua negociação.

Não se esqueça de estudar quais são os principais erros nos sistemas de ações negociáveis ​​swing para evitá-los e encurtar seu aprendizado.

Escreva todas as respostas às perguntas listadas acima no papel para garantir que você não as omita no futuro. Essas regras são o básico do seu sistema de negociação de ações.

ESTEJA SEU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO INTELIGENTE E SIMPLES.

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